Perguntas frequentes sobre bots de grid de futuros

Terminologia de estratégia de grid de futuros

1. Como é que as ordens são inicializadas depois de criar um bot de grid de futuros?

• Modo longo

  • Usa o teu investimento para colocar ordens de compra em cada nível da grid e abrir posições longas. Algumas ordens de compra podem ser executadas imediatamente, dependendo do preço de mercado atual. O bot só detém posições longas.

• Modo curto

  • Usa o teu investimento para colocar ordens de venda em cada nível da grid e abrir posições curtas. Algumas ordens de venda podem ser executadas imediatamente, dependendo do preço de mercado atual. O bot detém apenas posições curtas.

• Modo neutro

  • Coloca ordens de compra abaixo do preço atual.

  • Coloca ordens de venda acima do preço atual.

  • Começa sem posições abertas. As posições só são abertas quando o preço de mercado toca um nível de grid. O bot pode deter posições longas e curtas ao longo do tempo.

Processo de inicialização

1. Tamanho por grid: o sistema calcula o tamanho do contrato para cada grid com base:

   1. No teu investimento total (excluindo margem reservada), e

   2. Na alavancagem que selecionas.

2. Criação de ordem

Depois de definir o tamanho por grid, o sistema cria ordens de compra e/ou ordens de venda em cada nível de grid, de acordo com a direção que escolheste.Opção especial – Abrir posição na criação (ativada por predefinição)Se desativares esta opção:

• Modo longo: apenas cria ordens de compra abaixo do preço atual, evitando uma entrada longa imediata.

• Modo curto: apenas cria ordens de venda acima do preço atual, evitando uma entrada curta imediata.

• Isto ajuda a evitar uma exposição inicial intensa e permite que o bot construa posições gradualmente à medida que o preço evolui.

2. Como funciona um bot de grid de futuros no modo longo?

Após a inicialização, o modo longo cria ordens de compra em cada nível da grid dentro do teu intervalo de preços:

• Lógica de preenchimento e de voltar a colocar ordens: quando uma ordem de compra é executada (o preço toca nessa grid), o sistema coloca automaticamente uma ordem de venda uma grid acima. Isto cria um par de "comprar em baixa → vender em alta".

• Ciclo de grid: cada par de compra e venda garante lucros de grid. O processo repete-se automaticamente até parares o bot.

  • Exemplo (perpétuo BTCUSDT)

    • Intervalo de preços: 100.000 – 110.000 USDT

    • Modo de grid: Aritmética

    • Grids: 10

    • Alavancagem: 3x

    • Preço atual: 105.800 USDT

    • Moeda de investimento: USDT

    • O sistema vai colocar ordens de compra a: 100.000, 101.000, ..., 109.000 USDT.

• As ordens de compra acima do preço atual (por exemplo, 105.800) podem ser executadas imediatamente.

• Quando uma ordem de compra a 105.000 é executada, o sistema cria uma ordem de venda a 106.000. Assim que a compra a 105.000 e a venda a 106.000 forem executadas, é concluído um ciclo de grid e o lucro é realizado.

• Isto repete-se continuamente até parares o bot manualmente.

Nota: se abrir posição na criação estiver desativado, apenas as ordens de compra abaixo do preço atual são colocadas inicialmente (neste exemplo, abaixo de 105.800). À medida que o preço sobe (por exemplo, ultrapassa 106.000), as ordens de compra de nível superior são ativadas em tempo real. Isto reduz a concentração inicial da posição, reduz o risco antecipado e permite que o bot se escale com o mercado.

3. Como funciona um bot de grid de futuros no modo curto?

Após a inicialização, o modo curto cria ordens de venda em cada nível da grid dentro do teu intervalo de preços:

• Lógica de preenchimento e de voltar a colocar ordens: quando uma ordem de venda é executada (o preço toca nessa grid), o sistema coloca automaticamente uma ordem de compra uma grid abaixo. Isto cria um par "vender em alta → comprar em baixa".

• Ciclo de grid: cada par de venda e compra garante lucros de grid. O processo repete-se automaticamente até parares o bot.

• As ordens de venda abaixo do preço atual (por exemplo, 105.800) podem ser executadas imediatamente.

• Quando uma ordem de venda a 106.000 é executada, o sistema coloca uma ordem de compra a 105.000. Assim que a venda a 106.000 e a compra a 105.000 forem executadas, é concluído um ciclo de grid e o lucro é realizado.

• Isto repete-se continuamente até parares o bot manualmente.

Nota: se abrir posição na criação estiver desativado, apenas as ordens de venda acima do preço atual são colocadas inicialmente (neste exemplo, acima de 105.800). À medida que o preço desce (por exemplo, abaixo dos 105.000), as ordens de venda de nível inferior são ativadas em tempo real. Isto ajuda a evitar uma exposição curta inicial elevada e permite que as posições se construam à medida que o mercado se move.

4. Como funciona o modo neutro num bot de grid de futuros?

O modo neutro foi concebido para lucrar com os movimentos ascendentes e descendentes num intervalo:Layout da ordem

• Abaixo do preço atual: ordens de compra

• Acima do preço atual: ordens de venda

Lógica de execução

• Quando uma ordem de compra é executada, o sistema coloca uma ordem de venda uma grid acima.

• Quando uma ordem de venda é executada, o sistema coloca uma ordem de compra uma grid abaixo.

• Cada par de compra→venda ou venda→compra forma um ciclo de grid completo.

  • Exemplo (perpétuo BTCUSDT)

  • Intervalo de preços: 100.000 – 110.000 USDT

  • Modo de grid: Aritmética

  • Grids: 10

  • Alavancagem: 3x

  • Preço atual: 105.800 USDT

  • Moeda de investimento: USDT

Configuração inicial da grid

• Crie ordens de compra em: 100.000, 101.000, 102.000, 103.000, 104.000, 105.000

• Crie ordens de venda em: 107.000, 108.000, 109.000, 110.000

• Por que é que não há ordem de venda a 106.000?

  • Se houver uma ordem de venda a 106.000, seria criado um grupo de arbitragem entre 106.000 e 105.000 para abrir posições curtas e fechar posições curtas, enquanto um grupo de arbitragem entre 105.000 e 106.000 seria para abrir posições longas e fechar posições longas. Isto poderia levar a uma confusão entre abrir posições longas e fechar posições longas, ou abrir posições curtas e fechar posições curtas na mesma grid. Portanto, para manter a estratégia clara, não haverá ordem de venda neste nível, garantindo que a ordem de venda mais próxima permanece disponível.

Como funciona à medida que o mercado se movimenta

• Se uma compra a 105.000 for executada, o sistema coloca uma venda a 106.000.

• Se uma venda a 107.000 for executada, o sistema coloca uma compra a 106.000.

Este emparelhamento contínuo de "comprar em baixa / vender em alta" e "vender em alta / comprar em baixa" visa captar lucros a partir a volatilidade bidirecional. O processo é totalmente automatizado e continua até parares o bot.

5. Por que é que o meu bot de grid de futuros parou inesperadamente?

Um bot pode parar por vários motivos:

• Liquidação (mais comum): alavancagem elevada mais movimentos adversos de preços podem fazer com que a tua margem seja eliminada, desencadeando a liquidação forçada.

• Eliminação da cotação de pares de trading: se um par de futuros ou à vista for retirado da cotação (anunciado no site oficial), os bots de grid relacionados serão travados. Receberás uma notificação.

• Fonte de copy trading interrompida: se estiveres a seguir um lead trader e ele(a) parar o respetivo bot, o teu bot de grid associado também será interrompido.

• Limite de posição atingido: isto ocorre quando as posições cumulativas (contratos manuais + contratos de estratégia) para um par de trading excedem os limites da exchange, que incluem o limite do valor da posição e o limite de percentagem da posição. Assim que qualquer um dos limites for atingido, todas as estratégias associadas serão automaticamente suspensas.

• Alterações do parâmetro de contrato: se os parâmetros-chave (como a alavancagem máxima) de um contrato forem ajustados pela exchange para controlo de risco, os bots existentes nesse par poderão ser interrompidos.

• Outras razões técnicas ou de controlo de risco: se não tiveres a certeza do motivo pelo qual o teu bot parou, podes contactar o apoio ao cliente com o ID do bot para uma verificação detalhada.

6. O que significam as métricas de PnL da grid de futuros?

7. Como é calculado o lucro da grid de futuros?

O lucro da grid é a soma dos lucros de todos os ciclos de grid de compra/venda concluídos. Apenas são contabilizados os ciclos "compra → venda" completos.

• Margem de lucro por grid = (Preço médio de venda − Preço médio de compra) × Volume − Comissão de compra − Comissão de venda

• Exemplo

  • PnL do spread = (111.500 – 111.000) × 0,0001 = 0,05 USDT

  • Lucro da grid = 0,05 – 0,00222 – 0,00223 = 0,04555 USDT

8. Como é calculado o lucro não correspondido da grid de futuros?

Lucro não emparelhado = Retorno total − Lucro da grid. É a parte do teu retorno que não pode ser atribuída a grids concluídas, principalmente:

• PnL flutuante de posições abertas

• Comissões de financiamento

• Taxas de liquidação quando as posições são encerradas de forma forçada

• Algumas taxas de trading:

  • Cenário 1: comissões de fecho de ordens que não formam um ciclo de grid completo.

  • Cenário 2: ao abrir uma posição ou durante movimentos acentuados do mercado, a tua ordem com limite pode ser executada como ordem de tomador (por exemplo, durante uma subida de preço). Neste caso, a taxa será cobrada ao preço de tomador, que é normalmente superior ao preço de criador.

  • Os lucros da grid continuam a ser calculados usando a taxa de ordem com limite, pelo que a taxa extra é registada como PnL não emparelhado (como valor negativo).

• Diferenças de preço entre execuções reais e preços de grid teóricos em casos especiais (consulta o exemplo abaixo)

  • Supõe que configuras uma grid perpétua BTCUSDT, numa posição longa, com um intervalo de preço de 100.000 - 110.000 e 10 grids, enquanto o preço de mercado na inicialização é de 105.800.

  • Quando o bot é iniciado, as ordens de compra teóricas acima de 105.800 (de 106.000 a 109.000) são executadas ao preço de mercado (cerca de 105.800).

  • Por exemplo: se a grid superior (entre 109.000 e 110.000) executar a respetiva ordem de venda a 110.000, o lucro da grid provém da diferença entre 110.000 e 109.000. A diferença entre 109.000 e o preço de execução real (105.800) é registada como PnL não emparelhado.

9. O que é a "margem Auto-reservada" num bot de grid de futuros?

Quando crias uma grid de futuros, o teu investimento total é dividido em:

• Margem ativa: a parte utilizada para criar ordens de grid e calcular o tamanho da ordem por grid.

• Margem reservada: um amortecedor de segurança que não entra no tamanho por grid e é apenas mantido como margem extra.

  • Por que reservar a margem?

    • Baixa o risco de liquidação

    • Ajuda a cobrir as comissões de financiamento

  • Como definir a margem reservada?

    • Alocação automática: o sistema mantém automaticamente uma parte como margem reservada.

    • Ajuste manual: podes definir manualmente quanto pretendes reservar.

Notas:

• A margem reservada afetará o teu preço de liquidação. É recomendado manter margem suficiente para reduzir o risco de liquidação.

• Após o início do bot, podes ajustar a margem (adicionar ou reduzir) para controlar o teu nível de risco e nível de margem.

10. Posso adicionar fundos a um bot de grid de futuros em funcionamento?

Sim. Podes adicionar mais fundos a um bot de grid de futuros em funcionamento a qualquer momento. O ativo adicionado tem de ser na mesma moeda que utilizaste ao criar o bot.

Como são alocados os fundos adicionais?

• Amortecedor de risco primeiro: o sistema mantém parte dos fundos adicionados como margem extra reservada para reforçar a tua posição contra a volatilidade e reduzir o risco de liquidação. O montante restante é enviado para fundos transacionáveis.

• Atualização dinâmica do tamanho da ordem: com base no novo investimento total e nos dados atuais do mercado, o bot recalcula o tamanho da ordem por grid.

• Como se aplica a diferentes ordens

  1. Ordens não executadas:

  2. As ordens abertas pendentes (por exemplo, ordens de compra pendentes numa grid longa) são atualizadas imediatamente para o novo tamanho superior.

  3. Ciclos de grid em curso:

  4. Se já estiver a decorrer um ciclo de grid (por exemplo, compra executada, venda pendente), a ordem de venda atual mantém o seu tamanho original.

  5. O novo tamanho da ordem só entra em vigor a partir do próximo ciclo completo da grid, após o atual ciclo "compra → venda" ou "venda → compra".

Que riscos aumentam após a adição de fundos?

• A exposição e o risco aumentam em conjunto

  1. Adicionar fundos aumenta o tamanho da tua posição e a utilização da margem.

  2. Com a alavancagem, tanto o lucro potencial como a perda potencial são aumentados. Um movimento brusco contra a tua posição pode levar a perdas maiores.

• Levantamento de fundos limitado durante a execução

  1. Na maioria dos casos, não é possível reduzir diretamente o montante do investimento original enquanto o bot estiver a funcionar.

  2. Para levantar fundos, normalmente é necessário levantar a margem ou o lucro realizado em vez de reduzir o investimento inicial.

11. Posso alterar os parâmetros da grid enquanto o bot está a ser executado?

Sim. Podes editar parâmetros principais, como o intervalo de preços e a contagem de grids enquanto o bot estiver a ser executado, mas isto vai desencadear a reinicialização do bot e poderá introduzir riscos adicionais.

O que acontece às ordens existentes após as alterações de parâmetros?

Assim que confirmares a alteração dos parâmetros principais, o sistema irá processar automaticamente os passos seguintes. Não precisas de parar o bot manualmente.

1. Repor ordens e reiniciar: depois de confirmares as alterações, o sistema cancela todas as ordens de grid não executadas existentes. Em seguida, recalcula e cria um novo conjunto de ordens de grid de compra e venda com base nas tuas novas definições e os teus atuais ativos no bot (incluindo margem e posições existentes).

2. Realocação de ativos atuais: para corresponder à nova estrutura da grid, o sistema pode precisar de fazer algumas pequenas compras a preço de mercado ou vendas ao preço atual para reequilibrar a margem e as posições. Isto pode gerar PnL realizado extra, e esta parte do PnL será incluída no PnL não emparelhado.

3. Na prática, um "reinício" sem falhas: na prática, isto funciona como parar o bot antigo e iniciar instantaneamente um novo, usando o teu capital atual em vez do investimento original.
   
   Exemplo: se inicialmente investiste 1000 USDT e o teu capital do bot é agora 800 USDT quando editas os parâmetros, estás efetivamente a recomeçar com 800 USDT. Mesmo que o preço volte mais tarde ao nível de entrada original, fechar o bot poderá ter um retorno inferior a 1000 USDT.

4. Ciclos de grid e reinvestimento de lucros: todos os ciclos de grid existentes são considerados concluídos. Quaisquer lucros de grid realizados, mas não levantados, são incorporados no teu saldo disponível e utilizados para construir a nova grid, reinvestindo-os efetivamente.

Notas importantes:

Modificar um bot ao vivo é uma ação avançada. Certifica-te de que compreendes os seguintes riscos:

• As ordens de mercado podem causar perdas: o processo de reiniciar pode usar ordens de mercado para ajustar as tuas posições. Se o mercado se movimentar contra ti durante este período, poderás incorrer em perdas imediatas.

• A edição dos parâmetros pode ser desencadear a paragem da estratégia: se os parâmetros forem ajustados durante flutuações significativas do mercado e os ativos dentro da estratégia forem mínimos, os montantes resultantes de compra e venda para a grid individual podem ser zero, fazendo com que a estratégia pare automaticamente.

• O preço de liquidação pode mudar bastante: os novos parâmetros alteram a tua estrutura de posições e exposição ao risco, o que afeta diretamente o teu preço de liquidação. Verifica sempre o novo preço de liquidação após a edição e considera adicionar margem se necessário.

• A margem reservada não é utilizada: a margem que inicialmente reservaste mantém-se reservada durante a reativação e não é usada para colocar novas ordens.

12. Que definições são copiadas quando copio um bot de grid de futuros?

Quando copias um bot de um lead trader (com divisão de lucros), a maior parte das definições principais do lead trader são copiadas:

Que definições de grid são copiadas do lead trader?

• Definições básicas: intervalo de preços, contagem de grids, direção, etc.

• Definições avançadas: condições de início/paragem, take profit/stop loss e outras regras-chave.

• Algumas definições avançadas ou proprietárias podem estar ocultas, pois fazem parte da configuração do lead trader.

Que configurações posso personalizar?

• O teu montante de investimento

• Quanto manter como margem reservada para reduzir o risco de liquidação

• A alavancagem que pretendes utilizar

Quais as ações do lead trader que não estão sincronizadas?

• Quaisquer ações que o lead trader tome depois de começares a copiar — como editar parâmetros ou adicionar margem — não são espelhadas para o teu bot em execução.

• Se o lead trader parar o teu bot, o teu bot copiado também parará, e todas as posições serão fechadas ao preço de mercado.

Outra limitação

• Como o copy trading envolve divisão de lucros, os bots de grid copiados não podem usar a funcionalidade "levantar lucro".

13. Como funcionam o take profit e o stop loss nos bots de grid de futuros?

Atualmente, o TP/SL pode ser desencadeado de duas formas:

• Por preço: o sistema monitoriza o último preço transacionado. Quando atinges o teu preço de TP ou SL, o sistema cancela todas as ordens abertas e fecha as tuas posições ao melhor preço de mercado disponível.

• Por PnL total: o sistema monitoriza a tua taxa de retorno total. Quando atinges o teu TP ou SL alvo, o sistema cancela todas as ordens abertas e fecha as tuas posições no mercado.

Nota: Os valores TP/SL são condições de desencadeamento e não são preços de execução garantidos. Devido à volatilidade e profundidade de mercado, o preço final e o retorno total final podem diferir das definições do teu TP/SL.

14. Como posso parar um bot de grid de futuros?

Podes parar um bot de várias formas:

• Paragem manual

  • Abre a página de detalhes do bot e clica/toca em "Parar".

  • Se não fores lead trader, verás normalmente duas opções: a) Parar o bot e fechar todas as posições ao preço de mercado; b) Parar o bot, mas manter as posições abertas

  • Os lead traders só podem parar o bot ao parar e fechar todas as posições ao preço de mercado.

• Take profit / stop loss

  • Define TP/SL quando criares o bot, ou edita-os a qualquer momento enquanto está a ser executado.

  • Quando são ativados, o sistema cancela todas as ordens abertas e fecha posições a preço de mercado com base nas regras do teu TP/SL.

• Condições de paragem personalizadas

  • Podes configurar condições de paragem mais avançadas com base em: Desencadeadores de preço ou RSI; Sinais do TradingView.

  • Assim que a condição for cumprida, o sistema seguirá as tuas definições de paragem. Se escolheste "parar e fechar todas as posições a preço de mercado", as tuas posições serão fechadas a preço de mercado quando a condição for desencadeada.

15. A arbitragem de grid alguma vez gera retornos negativos?

Sim, pode ocorrer uma arbitragem negativa em alguns casos.

• Proteção integrada

Quando crias ou editas um bot, o sistema verifica o teu escalão de taxas (nível VIP) e as definições da tua grid (intervalo de preços, contagem de grids, etc.). Só permite definições onde, nas condições atuais, o lucro do spread esperado de um ciclo completo de "comprar em baixa, vender em alta" é superior às taxas de tomador/criador necessárias para completar esse ciclo. Isto foi pensado para dar-te uma vantagem inicial.

• Quando pode surgir arbitragem negativa?

Se o teu nível VIP for reduzido (por exemplo, de VIP 3 para VIP 1), a tua taxa efetiva aumentará. Em seguida, o espaçamento da grid original poderá deixar de cobrir as taxas mais elevadas, transformando o que antes era arbitragem positiva em perda líquida em curso.

• Aviso de risco

A plataforma monitoriza continuamente potenciais situações de arbitragem negativa. Se detetar que um bot pode estar a perder dinheiro principalmente devido a taxas, mostrará um aviso claro na página de gestão de bots. Se vires este aviso, significa que o bot pode estar a destruir lentamente o teu capital inicial para pagar taxas. Recomendamos vivamente que revejas o bot e consideres fechá-lo atempadamente para evitar perdas desnecessárias.

16. O meu bot de grid vai parar quando um contrato de futuros em pré-venda se tornar um contrato normal?

Não. Quando um contrato de futuros em pré-venda muda para um contrato normal, o teu bot de grid continuará a funcionar e não será parado automaticamente.

17. O que significam ordens de grid amarelas?

As ordens amarelas são alertas, indicando que uma ordem de grid a esse nível não pode ser colocada normalmente e está temporariamente bloqueada ou pendente. O nosso objetivo é garantir que podes utilizar plenamente a tua margem e não perder oportunidades de arbitragem. Por conseguinte, presta atenção às duas situações seguintes e toma as medidas adequadas com base nas instruções. Isto ajudará a gerir melhor os riscos de investimento e a proteger os teus juros.

• O que causa ordens de grid amarelas devido a margem insuficiente, e como posso corrigi-las?

  • Causa: as tuas posições em curso estão a gerar perdas ou a volatilidade do mercado aumentou, pelo que a margem exigida para manter as posições e ordens atuais aumentou. A tua margem disponível já não é suficiente para colocar novas ordens de grid.

  • Quando acontece: comum quando o bot teve algumas perdas.

  • O que fazer: esta é a causa mais frequente. Considera adicionar mais margem ao bot para repor a margem disponível. Assim que a margem for suficiente, as ordens amarelas serão automaticamente alteradas para ordens ativas normais.

• O que causa as ordens amarelas de grid devido a alterações no limite de alavancagem, e como posso corrigi-las?

  • Causa: para controlo de riscos, a plataforma pode reduzir a alavancagem máxima permitida para um determinado contrato (por exemplo, de 50x para 20x). Se o teu bot estiver a utilizar uma alavancagem superior ao novo limite, algumas ordens de grid deixarão de cumprir as regras de risco e não poderão ser criadas.

  • Quando acontece: após um ajuste oficial de controlo de risco para esse contrato.

  • O que fazer: consulta os anúncios oficiais para ver as alterações à alavancagem. Se esta for a razão das ordens amarelas, normalmente é melhor fechar o bot atual e recriar um novo que cumpra os novos limites de alavancagem, para que possa funcionar normalmente novamente.