FAQ по фьючерсным grid-ботам

Термины для стратегии фьючерсного grid-бота

1. Как запускаются ордера после создания фьючерсного grid-бота?

• Режим лонг

  • Размещает ордера на покупку на каждом уровне сетки, используя ваши инвестиции для открытия лонг-позиций. Некоторые ордера на покупку могут быть исполнены немедленно. Это зависит от рыночной цены. Бот удерживает только лонг-позиции.

• Режим шорт

  • Размещает ордера на продажу на каждом уровне сетки, используя ваши инвестиции для открытия шорт-позиций. Некоторые ордера на продажу могут быть исполнены немедленно. Это зависит от рыночной цены. Бот удерживает только шорт-позиции.

• Нейтральный режим

  • Размещает ордера на покупку ниже текущей цены.

  • Размещает ордера на продажу выше текущей цены.

  • Начинается без открытых позиций. Позиции открываются только тогда, когда рыночная цена достигает уровня сетки. Бот может удерживать как лонг-, так и шорт-позиции.

Процесс инициализации

1. Размер для сетки: система рассчитывает размер контракта для каждой сетки на основе следующих параметров:

   1. Всего инвестиций (без учета зарезервированной маржи)

   2. Выбранное торговое плечо

2. Создание ордера

После расчета размера для сетки система размещает ордера на покупку и/или продажу на каждом уровне сетки в соответствии с выбранным направлением. Действует особый параметр — Открыть позицию при создании (включено по умолчанию). Если его выключить:

• Режим лонг: размещает ордера на покупку только ниже текущей цены, избегает немедленного входа в лонг.

• Режим шорт: размещает ордера на продажу только выше текущей цены, избегает немедленного входа в шорт.

• Это помогает избежать значительных первоначальных рисков и постепенно наращивать позиции по мере изменения цены.

2. Как работает фьючерсный grid-бот в режиме лонг?

После инициализации в режиме лонг размещаются ордера на покупку на каждом уровне сетки в пределах указанного ценового диапазона:

• Логика исполнения и повторного размещения: когда ордер на покупку исполняется (цена достигает сетки), система автоматически размещает ордер на продажу на одну сетку выше. Так формируется пара «купить дешево → продать дорого».

• Цикл сетки: каждая завершенная пара покупка-затем-продажа фиксирует прибыль от сетки. Процесс будет повторяться автоматически, пока вы не остановите бота.

  • Пример (бессрочные фьючерсы BTCUSDT)

    • Ценовой диапазон: 100 000 — 110 000 USDT

    • Режим сетки: арифметический

    • Сетки: 10

    • Торговое плечо: 3x

    • Текущая цена: 105 800 USDT

    • Валюта инвестиций: USDT

    • Система разместит ордера на покупку на уровнях: 100 000, 101 000, ..., 109 000 USDT.

• Ордера на покупку выше текущей цены (например, 105 800) могут быть исполнены немедленно.

• Когда ордер на покупку исполняется по цене 105 000, система размещает ордер на продажу по цене 106 000. Когда исполняются и покупка за 105 000, и продажа за 106 000, завершается один цикл сетки и реализуется прибыль.

• Процесс будет повторяться до тех пор, пока вы не остановите бота вручную.

Примечание: если параметр Открыть позицию при создании выключен, в начале размещаются только ордера на покупку ниже текущей цены (в этом примере — ниже 105 800). По мере роста цены (например, пробития 106 000) в реальном времени будут активированы ордера на покупку более высокого уровня. Это уменьшает начальную концентрацию позиции, снижает риск в начале и позволяет боту масштабироваться вместе с рынком.

3. Как фьючерсный grid-бот работает в режиме шорт?

После инициализации в режиме шорт размещаются ордера на продажу на каждом уровне сетки в пределах указанного ценового диапазона:

• Логика исполнения и повторного размещения: когда ордер на продажу исполняется (цена достигает сетки), система автоматически размещает ордер на покупку на одну сетку ниже. Так формируется пара «продать дорого → купить дешево».

• Цикл сетки: каждая завершенная пара продажа-затем-покупка фиксирует прибыль от сетки. Процесс будет повторяться автоматически, пока вы не остановите бота.

• Ордера на продажу ниже текущей цены (например, 105 800) могут быть исполнены немедленно.

• Когда ордер на продажу исполняется по цене 106 000, система размещает ордер на покупку по цене 105 000. Когда исполняются и продажа за 106 000, и покупка за 105 000, завершается один цикл сетки и реализуется прибыль.

• Процесс будет повторяться до тех пор, пока вы не остановите бота вручную.

Примечание: если параметр Открыть позицию при создании выключен, в начале размещаются только ордера на продажу выше текущей цены (в этом примере — выше 105 800). По мере снижения цены (например, пробития 105 000) будут активированы ордера на продажу более низкого уровня. Это помогает избежать значительных первоначальных рисков и наращивать позиции по мере движения рынка.

4. Как работает нейтральный режим фьючерсного grid-бота?

Нейтральный режим предназначен для получения прибыли как от восходящих, так и от нисходящих движений в диапазоне: Вид ордера

• Ниже текущей цены: ордера на покупку

• Выше текущей цены: ордера на продажу

Логика исполнения

• Когда ордер на покупку исполняется, система размещает ордер на продажу на сетку выше.

• Когда ордер на продажу исполняется, система размещает ордер на покупку на сетку ниже.

• Каждая пара купить→продать или продать→купить образует один полный цикл сетки.

  • Пример (бессрочные фьючерсы BTCUSDT)

  • Ценовой диапазон: 100 000 — 110 000 USDT

  • Режим сетки: арифметический

  • Сетки: 10

  • Торговое плечо: 3x

  • Текущая цена: 105 800 USDT

  • Валюта инвестиций: USDT

Начальная настройка сетки

• Размещение ордеров на покупку по цене: 100 000, 101 000, 102 000, 103 000, 104 000, 105 000

• Размещение ордеров на продажу по цене: 107 000, 108 000, 109 000, 110 000

• Почему нет ордера на продажу за 106 000?

  • Если ордер на продажу составит 106 000, то для открытия и закрытия шорт-позиций будет создана арбитражная группа в диапазоне от 106 000 до 105 000, а для открытия и закрытия лонг-позиций будет создана арбитражная группа в диапазоне от 105 000 до 106 000. Это может привести к путанице между открытием лонг-позиций и закрытием лонг-позиций, а также открытием шорт-позиций и закрытием шорт-позиций в одной сетке. Чтобы стратегия оставалась понятной, на этом уровне не будет ордера на продажу, но будет доступен ближайший ордер на продажу.

Как это работает при движении рынка

• Если ордер на покупку исполняется по цене 105 000, система размещает ордер на продажу по цене 106 000.

• Если ордер на продажу исполняется по цене 107 000, система размещает ордер на покупку по цене 106 000.

Непрерывные пары «купить дешево → продать дорого» и «продать дорого → купить дешево» позволяют заработать на двусторонней волатильности. Процесс полностью автоматизирован и будет работать до тех пор, пока вы не остановите бота.

5. Почему фьючерсный grid-бот внезапно остановился?

Бот может остановиться по нескольким причинам:

• Ликвидация (самая распространенная причина): неблагоприятное изменение цены при высоком торговом плече может исчерпать маржу, что вызывает принудительную ликвидацию.

• Делистинг торговой пары: если фьючерсная или спотовая пара исключены из списка (об этом сообщается на официальном сайте), соответствующие grid-боты будут остановлены. Об этом приходит уведомление.

• Остановлен источник копитрейдинга: если вы подписаны на лид-трейдера и он остановил своего бота, ваш привязанный grid-бот тоже будет остановлен.

• Достигнут лимит позиции: совокупные позиции (ручные контракты + контракты стратегии) торговой пары превысили лимиты биржи, включая лимит стоимости позиции и лимит процента позиции. При достижении любого из этих лимитов все связанные стратегии будут автоматически приостановлены.

• Изменения параметров контракта: если биржа корректирует ключевые параметры контракта (например, максимальное торговое плечо) для контроля рисков, существующие боты в этой паре могут быть остановлены.

• Другие технические причины или управление рисками: если вы не знаете, почему бот остановился, обратитесь в службу поддержки и сообщите ID бота.

6. Что означают показатели PnL во фьючерсном grid-боте?

7. Как рассчитывается прибыль от фьючерсного grid-бота?

Прибыль от сетки — это сумма прибыли от всех завершенных циклов сетки купить–продать. Учитываются только полные циклы «купить → продать».

• Прибыль на сетку = (сред. цена продажи – сред. цена покупки) × объем – комиссия за покупку – комиссия за продажу

• Пример

  • PnL по спреду = (111 500 – 111 000) × 0,0001 = 0,05 USDT

  • Прибыль от сетки = 0,05 – 0,00222 – 0,00223 = 0,04555 USDT

8. Как рассчитывается прибыль ожидающих ордеров во фьючерсном grid-боте?

Прибыль ожидающих ордеров = общий доход − прибыль от сетки. Это часть дохода, которую нельзя распределить по завершенным сеткам, в основном:

• Нереализованный PnL открытых позиций

• комиссии за финансирование.

• Комиссии за ликвидацию при принудительном закрытии позиций

• Некоторые торговые комиссии:

  • Сценарий 1: комиссия за закрытие ордеров, которые не вошли в полный цикл сетки.

  • Сценарий 2: при открытии позиции или во время резких колебаний рынка лимитный ордер может быть исполнен как ордер тейкера (например, во время скачка цены). В этом случае взимается комиссия по ставке тейкера, которая обычно выше ставки мейкера.

  • Прибыль от сетки все еще рассчитывается со ставкой комиссии лимитного ордера, поэтому дополнительная комиссия записывается как PnL несопоставленных ордеров (отрицательное значение).

• Разница между ценой исполнения и теоретической ценой сетки в особых случаях (пример ниже)

  • Предположим, вы создали бессрочную сетку BTCUSDT с лонг-позицией, ценовым диапазоном от 100 000 до 110 000 и 10 сетками, при этом рыночная цена на момент инициализации составляет 105 800.

  • Когда бот запустится, теоретические ордера на покупку свыше 105 800 (от 106 000 до 109 000) будут исполнены по рыночной цене (около 105 800).

  • Например, если верхняя сетка (от 109 000 до 110 000) исполнит ордер на продажу по цене 110 000, прибыль от сетки — это разница между 110 000 и 109 000. Разница между 109 000 и фактической ценой исполнения (105 800) записывается как PnL несопоставленных ордеров.

9. Что такое автоматически зарезервированная маржа во фьючерсном grid-боте?

При создании фьючерсного grid-бота общая сумма инвестиций делится на части:

• Активная маржа: используется для размещения grid-ордеров и расчета размера ордера для сетки.

• Зарезервированная маржа: буфер, который не попадает в размер для сетки и хранится только в качестве дополнительной маржи.

  • Зачем резервировать маржу?

    • Снижает риск ликвидации

    • Помогает покрыть комиссию за финансирование

  • Как зарезервировать маржу?

    • Автоматическое распределение: система автоматически хранит часть средств в качестве зарезервированной маржи.

    • Ручная настройка: сумму резерва можно установить вручную.

Примечания:

• Зарезервированная маржа влияет на цену ликвидации. Для снижения риска ликвидации выделите достаточно маржи.

• После запуска бота маржу по-прежнему можно изменять (добавлять или уменьшать), чтобы контролировать уровень риска и маржи.

10. Можно ли добавить средства в запущенного фьючерсного grid-бота?

Да. В активного фьючерсного grid-бота можно добавить средства в любой момент. Актив должен совпадать с валютой, использованной при создании бота.

Как распределяются добавленные средства?

• Сначала буфер: система хранит часть добавленных средств в качестве дополнительной зарезервированной маржи, чтобы укрепить позицию в условиях волатильности и снизить риск ликвидации. Оставшаяся сумма поступает в торгуемые средства.

• Динамическое обновление размера ордера: бот пересчитывает размер ордера для сетки на основе новой общей суммы инвестиций и текущих рыночных данных.

• Как это работает с различными ордерами

  1. Неисполненные ордера:

  2. Открытые ордера, ожидающие исполнения (например, ордер на покупку в лонг-сетке), немедленно обновляются до нового, более крупного размера.

  3. Активные циклы сетки:

  4. Если цикл сетки уже в процессе (например, ордер на покупку исполнен, ордер на продажу в ожидании), то текущий ордер на продажу сохраняет исходный размер.

  5. Новый размер ордера вступит в силу только со следующего полного цикла сетки после завершения текущего цикла «купить → продать» или «продать → купить».

Какие риски увеличиваются после добавления средств?

• Увеличение позиции и уровня риска

  1. При добавлении средств увеличивается размер позиции и использование маржи.

  2. Торговое плечо повышает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Резкое движение в неблагоприятном направлении может привести к большим убыткам.

• Ограниченный вывод средств во время работы бота

  1. В большинстве случаев нельзя напрямую уменьшить начальную сумму инвестиций, пока бот работает.

  2. Чтобы вывести средства, обычно нужно вывести маржу или реализованную прибыль, а не уменьшить начальную сумму инвестиций.

11. Можно ли изменить параметры сетки, пока бот работает?

Да. Пока бот работает, можно изменить ценовой диапазон и количество сеток, но это вызовет повторную инициализацию бота и может привести к дополнительному риску.

Что происходит с существующими ордерами после изменения параметров?

Когда вы подтвердите изменение основного параметра, система автоматически выполнит указанные ниже действия. Самостоятельно останавливать бота не нужно.

1. Сброс ордера и повторная инициализация: когда вы подтвердите изменение основного параметра, система отменит все существующие незаполненные grid-ордера. Затем система пересчитает и разместит новый набор grid-ордеров на покупку и продажу, основываясь на новых настройках и ваших текущих активах в боте (включая маржу и существующие позиции).

2. Перераспределение текущих активов: для ребалансировки маржи и позиций в соответствии с новой структурой сетки система может совершить небольшие покупки по рыночной цене или продажи по текущей цене. Это может привести к дополнительному реализованному PnL, и эта часть PnL будет включена в PnL несопоставленных ордеров.

3. Удобный «перезапуск»: это похоже на остановку старого бота и мгновенный запуск нового, при этом используют текущий капитал вместо начальной суммы инвестиций.
   
   Пример: если изначально инвестировать 1000 USDT, а при изменении параметров капитал бота достигнет 800 USDT, то бот перезапустится с 800 USDT. Даже если цена позже вернется к начальному уровню входа, закрытие бота может принести доход менее 1000 USDT.

4. Циклы сетки и реинвестирование прибыли: все существующие циклы сетки считаются завершенными. Любая реализованная, но не выведенная прибыль от сетки зачисляется на доступный баланс и реинвестируется для создания новой сетки.

Важная информация

Изменение бота — это продвинутое действие. Убедитесь, что понимаете следующие риски:

• Рыночные ордера могут привести к убыткам: в процессе повторной инициализации рыночные ордера могут использовать для корректировки ваших позиций. Если в этот период рынок развернется в противоположную сторону, вы можете понести немедленные убытки.

• Изменение параметров может остановить стратегию: если корректировать параметры во время значительных колебаний рынка, а в стратегии мало активов, то сумма покупки и продажи в сетке может быть равна нулю. Это приведет к автоматической остановке стратегии.

• Цена ликвидации может сильно измениться: новые параметры меняют структуру позиции и риск, что напрямую влияет на цену ликвидации. После корректировки всегда проверяйте новую цену ликвидации и при необходимости добавляйте маржу.

• Зарезервированная маржа не используется: изначально зарезервированная маржа остается зарезервированной во время повторной инициализации и не участвует в размещении новых ордеров.

12. Какие настройки копируются при копировании фьючерсного grid-бота?

При копировании бота лид-трейдера (с разделением прибыли) копируется большая часть основных настроек лид-трейдера:

Какие настройки сетки копируются у лид-трейдера?

• Базовые настройки: диапазон цен, количество сеток, направление и прочее.

• Дополнительные настройки: условия запуска/остановки, тейк-профит/стоп-лосс и другие ключевые правила.

• Некоторые дополнительные или собственные настройки могут быть скрыты, поскольку входят в профиль лид-трейдера.

Какие настройки можно изменить самостоятельно?

• Сумма инвестиций

• Сумма зарезервированной маржи для снижения риска ликвидации

• Торговое плечо

Какие действия лид-трейдера не синхронизируются?

• Ваш работающий бот не будет повторять какие-либо действия, которые лид-трейдер совершает после начала копирования, включая изменение параметров и добавление маржи.

• Если лид-трейдер остановит своего бота, ваш скопированный бот тоже остановится, и все позиции будут закрыты по рыночной цене.

Другие ограничения

• Поскольку копитрейдинг предполагает разделение прибыли, скопированные grid-боты не могут использовать функцию вывода прибыли.

13. Как работают тейк-профит и стоп-лосс во фьючерсных grid-ботах?

В настоящее время TP/SL могут сработать двумя способами:

• По цене: система отслеживает цену последней сделки. Если она достигнет цены TP или SL, система отменит все открытые ордера и закроет позиции по лучшей доступной рыночной цене.

• По общему PnL: система отслеживает вашу общую доходность. Если она достигнет цели TP или SL, система отменит все открытые ордера и закроет позиции по рыночной цене.

Примечание: значения TP/SL — это условия триггера, а не гарантированные цены исполнения. Из-за волатильности и глубины рынка фактическая цена закрытия и окончательный общий доход могут отличаться от настроек TP/SL.

14. Как остановить фьючерсного grid-бота?

Бота можно остановить несколькими способами:

• Остановка вручную

  • Откройте страницу сведений о боте и нажмите «Остановить».

  • Если вы не лид-трейдер, обычно можно выбрать один из двух вариантов: а) остановить бота и закрыть все позиции по рыночной цене, б) остановить бота и оставить позиции открытыми

  • Лид-трейдеры могут остановить бота только при закрытии всех позиций по рыночной цене.

• Тейк-профит/стоп-лосс

  • Установите TP/SL при создании бота или настройте в любое время во время работы бота.

  • При срабатывании триггера система отменит все открытые ордера и закроет позиции по рыночной цене в соответствии с указанными правилами TP/SL.

• Пользовательские условия остановки

  • Вы можете настроить расширенные условия остановки на основе: триггеров цены или RSI; сигналов TradingView.

  • После выполнения условия система следует настройкам остановки. Если выбрана опция остановки бота и закрытия всех позиций по рыночной цене, при срабатывании триггера ваши позиции будут закрыты по рыночной цене.

15. Может ли grid-арбитраж генерировать отрицательный доход?

Да, в некоторых случаях возможен отрицательный арбитраж.

• Встроенная защита

При создании или редактировании бота система проверяет уровень комиссий (VIP-уровень) и заданные параметры сетки (ценовой диапазон, количество сеток и т. д.). Разрешаются только настройки, при которых в текущих рыночных условиях ожидаемая прибыль от полного сеточного цикла «покупка по низкой цене — продажа по высокой» превышает суммарные комиссии мейкера и тейкера, необходимые для его исполнения. Это нужно, чтобы стратегия изначально имела положительный результат.

• Когда может возникнуть отрицательный арбитраж?

Если VIP-уровень понижается (например, с VIP 3 до VIP 1), фактическая ставка комиссии увеличивается. В таком случае исходный шаг сетки может уже не покрывать возросшие комиссии, из-за чего стратегия, ранее приносившая положительный арбитраж, превращается в источник постоянного чистого убытка.

• Предупреждение о рисках

Платформа постоянно отслеживает потенциальные ситуации отрицательного арбитража. Если система обнаружит, что торговый бот может нести убытки преимущественно из-за комиссий, на странице управления ботом появится соответствующее предупреждение. Такое предупреждение означает, что бот может постепенно тратить капитал для оплаты комиссий. Настоятельно рекомендуем в этом случае пересмотреть настройки бота и своевременно его закрыть, чтобы избежать ненужных убытков.

16. Остановится ли мой grid-бот, когда контракт премаркет-фьючерсов станет обычным?

Нет. При переходе контракта премаркет-фьючерсов в статус обычного grid-бот продолжит работу и не будет остановлен автоматически.

17. Что означают желтые grid-ордера?

Желтые ордера являются предупреждающими индикаторами и означают, что grid-ордер не может быть размещен в обычном режиме на текущем уровне и временно заблокирован или находится в ожидании. Цель такой индикации — обеспечить максимально эффективное использование маржи и не допустить упущения возможностей для арбитража. Поэтому рекомендуем обратить внимание на следующие две ситуации и принять меры согласно подсказкам. Это улучшит управление инвестиционными рисками и поможет защитить ваши интересы.

• По какой причине появляются желтые grid-ордера из-за недостаточной маржи и как это исправить?

  • Причина: текущие позиции находятся в убытке либо возросла рыночная волатильность, в результате чего увеличились маржинальные требования для поддержания открытых позиций и ордеров. Доступной маржи недостаточно для размещения новых grid-ордеров.

  • Когда происходит: чаще всего после того, как бот понес некоторые убытки.

  • Что делать: это наиболее распространенная причина. Рекомендуется добавить маржи для бота. Если маржи будет достаточно, желтые ордера автоматически вернутся в статус обычных активных ордеров.

• По какой причине появляются желтые grid-ордера из-за изменения лимитов кредитного плеча и как это исправить?

  • Причина: в целях контроля рисков платформа может снизить максимально допустимое торговое плечо для определенного контракта (например, с 50× до 20×). Если бот использует плечо, превышающее новый лимит, часть grid-ордеров перестает соответствовать требованиям системы контроля рисков и не может быть размещена.

  • Когда происходит: после официального изменения параметров контроля рисков по контракту.

  • Что делать: узнайте об изменениях торгового плеча в официальных объявлениях. Если желтые ордера появились по этой причине, как правило, оптимальным решением является закрытие текущего бота и создание нового с параметрами, соответствующими новым лимитам торгового плеча.